Как уже сказали выше, в Windows уже имеется XML-парсер. Версия парсера зависит от версии Windows. Есть возможность установить новую версию парсера самостоятельно.
Рекомендую сайт
]]>http://xml.nsu.ru/]]>Там вы сможете найти необходимые инструкции, уроки и обучающие статьи. Там же есть ссылки на парсеры и инструкции по их установке.
Проверить XML-документ на ошибки можно просто открыв его в браузере Internet Explorer. Он укажет место первой встреченной им ошибки. Это не так удобно, но зато не требует установки дополнительного программного обеспечения.