собственно, подскажите как засунуть звуковой файл в исполнительный?

Воспользуйся поисковиком. Есть уже готовый софт для этого.

наверно через ресурсы?

Ресурсы..

Создаешь файл MyWave.rc. Пишешь:

MyWave RCDATA LOADONCALL MyWave.wav. Где MyWave - твой файл.

Далее в командной строке выполняешь:
brcc32.exe MyWave.rc
и получаешь MyWave.res.

Потом в программе подключаешь:

{$R MyWave.res}
Все..

Для прогигрывания смотри в сторону ф-ций: LoadResource,FindResource,PlaySound.