Мне правдо стыдно. Задачка явно пустячная, но гадом буду, не знаю как решить :-)
С помощью какого диалога можно выбрать каталог (!!! именно каталог а не путь к файлу).

SelectDirectory

BrowseFolder

Только небольшое уточнение, чтобы эта функция заработала необходимо добавить в uses модуль FileCtrl, она там описана, а по умолчанию он не подключен.

Спасибо