Славик,
Быстрого и простого решения не знаю, могу подсказать два варианта:
1) Когда папка открыта, создаёшь кучу компонентов TImage заданного размера, по количеству картинок в папке. В каждый TImage загружаешь по картинке.
2) Почти то же самое, только используешь один-единственный PaintBox, и рисуешь на нём эскизы самостоятельно. Кстати, если картинок в папке немного и одинакового разрешения, TImageList может существенно помочь