Здравствуйте.
Как настроить функцию обратного вызова?
Сделал стандартно вот так:

int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
{
    BOOL bRet;
    MSG msg;
    HWND hwndMain; 

    MyRegisterClass(hInstance);

    hwndMain = CreateWindowEx( 
        0,                      // no extended styles           
        MONTHCAL_CLASS,           // class name                   
        "Main Window",          // window name                  
        WS_OVERLAPPEDWINDOW    // vertical scroll bar          
        100,          // default horizontal position  
        100,          // default vertical position    
        200,          // default width                
        200,          // default height               
        (HWND) NULL,            // no parent or owner window    
        (HMENU) NULL,           // class menu used              
        hInstance,              // instance handle              
        NULL);                  // no window creation data      
 
if (!hwndMain) 
    return FALSE; 
 
 
ShowWindow(hwndMain, SW_SHOWDEFAULT); 
UpdateWindow(hwndMain);


while( (bRet = GetMessage( &msg, hwndMain, 0, 0 )) != 0)
{ 
    if (bRet == -1)
    {
    DestroyWindow(hwndMain);
    }
    else
    {
        TranslateMessage(&msg); 
        DispatchMessage(&msg); 
    }
}
    return msg.wParam;

}

ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
{
    WNDCLASSEX wcex;

    wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); 

    wcex.style            = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wcex.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wcex.cbClsExtra        = 0;
    wcex.cbWndExtra        = 0;
    wcex.hInstance        = hInstance;
    wcex.hIcon            = LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_MAIN2);
    wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wcex.hbrBackground    = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
    wcex.lpszMenuName    = (LPCSTR)IDC_MAIN2;
    wcex.lpszClassName    = szWindowClass;
    wcex.hIconSm        = LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);

    return RegisterClassEx(&wcex);

}

А в эту функцию обратного вызова программа не попадает:

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    int wmId, wmEvent;
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc;
    TCHAR szHello[MAX_LOADSTRING];
    LoadString(hInst, IDS_HELLO, szHello, MAX_LOADSTRING);

    switch (message) 
    {
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage(0);
            break;
        default:
            return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
   }
   return 0;

}

Изменил строку код C++

wcex.lpszClassName    = szWindowClass;

в функции MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
на строкукод C++

wcex.lpszClassName    = MONTHCAL_CLASS;

и функцию обратного вызова заработала, но вместо календаря появляется белый фон.
Что надо сделать что бы появился календарь?
Подскажите пожалуйста.

Начнём с того, что функция, которую вы называете функцией обратного вызова на самом деле всегда и везде называется оконной процедурой.
См. MSDN, описание структуры WNDCLASSEX
...
lpfnWndProc
Pointer to the window procedure. You must use the CallWindowProc function to call the window procedure. For more information, see WindowProc.
...

Далее, приведённый вами код даже не будет компилироваться из-за ошибок.
Для обычного окна весь код выглядит так:

файл WinMain.h:

#include <windows.h>
#include <shlwapi.h>
#include <COMMCTRL.H>
//***************************************************************************
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance, const char *szWindowClass);
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
//***************************************************************************

файл WinMain.cpp:

#include "WinMain.h"
//***************************************************************************
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
{
    BOOL bRet;
    MSG msg;
    HWND hWndMain;
    const char *szWindowClass = "MyWindow";

    MyRegisterClass(hInstance, szWindowClass);

    hWndMain = CreateWindowEx(
        0,                      // no extended styles          
        szWindowClass,           // class name                  
        "Main Window",          // window name                  
        WS_OVERLAPPEDWINDOW,    // vertical scroll bar          
        100,          // default horizontal position  
        100,          // default vertical position    
        200,          // default width                
        200,          // default height              
        (HWND) NULL,            // no parent or owner window    
        (HMENU) NULL,           // class menu used              
        hInstance,              // instance handle              
        NULL);                  // no window creation data      

 if (!hWndMain)
    return FALSE;


  ShowWindow(hWndMain, SW_SHOW);
  UpdateWindow(hWndMain);


  while ((bRet = GetMessage(&msg, NULL, 0, 0 )))
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
 
  return msg.wParam;

}
//***************************************************************************
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance, const char *szWindowClass)
{
    WNDCLASSEX wcex;

    wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

    wcex.style          = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wcex.lpfnWndProc    = (WNDPROC)WndProc;
    wcex.cbClsExtra     = 0;
    wcex.cbWndExtra     = 0;
    wcex.hInstance      = hInstance;
    wcex.hIcon          = NULL; //LoadIcon(hInstance, (LPCTSTR)IDI_MAIN2);
    wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wcex.hbrBackground  = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
    wcex.lpszMenuName   = NULL;//(LPCSTR)IDC_MAIN2;
    wcex.lpszClassName  = szWindowClass;
    wcex.hIconSm        = NULL; //LoadIcon(wcex.hInstance, (LPCTSTR)IDI_SMALL);

    return RegisterClassEx(&wcex);

}
//***************************************************************************
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    int wmId, wmEvent;
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc;
    TCHAR szHello[MAX_LOADSTRING];

    switch (message)
    {
     case WM_CLOSE:
      DestroyWindow(hWnd);
      PostQuitMessage(0);
     return 0;
    }
   return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
//***************************************************************************

Для окна с календарём весь код выглядит так:

файл WinMain.h:

#include <windows.h>
#include <shlwapi.h>
#include <COMMCTRL.H>
//***************************************************************************

файл WinMain.cpp:

#include "WinMain.h"
//***************************************************************************
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
{
    BOOL bRet;
    MSG msg;
    HWND hWndMain;
    const char *szWindowClass = "MyWindow";

    INITCOMMONCONTROLSEX stINITCOMMONCONTROLSEX;
    memset(&stINITCOMMONCONTROLSEX, 0, sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX));
    stINITCOMMONCONTROLSEX.dwSize = sizeof(INITCOMMONCONTROLSEX);
    stINITCOMMONCONTROLSEX.dwICC = ICC_WIN95_CLASSES;
    stINITCOMMONCONTROLSEX.dwICC = ICC_DATE_CLASSES;
    bRet = InitCommonControlsEx(&stINITCOMMONCONTROLSEX);

    hWndMain = CreateWindowEx(
        0,                      // no extended styles          
        MONTHCAL_CLASS,
        "Main Window",          // window name                  
        WS_OVERLAPPEDWINDOW,    // vertical scroll bar          
        100,          // default horizontal position  
        100,          // default vertical position    
        200,          // default width                
        200,          // default height              
        (HWND) NULL,            // no parent or owner window    
        (HMENU) NULL,           // class menu used              
        hInstance,              // instance handle              
        NULL);                  // no window creation data      

 if (!hWndMain)
    return FALSE;


  ShowWindow(hWndMain, SW_SHOW);
  UpdateWindow(hWndMain);


  while ((bRet = GetMessage(&msg, hWndMain, 0, 0 )) > 0)
  {
    TranslateMessage(&msg);
    DispatchMessage(&msg);
  }
 
  return msg.wParam;

}
//***************************************************************************

В установках проекта на вкладке Link необходимо подключть библиотеку Comctl32.lib.

Обратите особое внимание на изменение условия выхода из цикла обработки сообщения, отсутствие ф-ии регистрации класса окна и
инициализацию системных элементов управления,

см. MSDN
...
Common Controls

The common controls are a set of windows that are implemented by the common control library, which is a dynamic-link library (DLL) included with the Microsoft® Windows® operating system. Like other control windows, a common control is a child window that an application uses in conjunction with another window to perform I/O tasks.

....


Обратите особое внимание на значительное упрощение кода.

Читайте Ч.Петзолд "Программирование для Windows 95"

Я и так делал, но тогда где можно зарегистрировать оконную процедуру для окна с календарем, ведь мне нужно отлавливать события совершаемые с календарем. И вообще можно это сделать или нет?